Backtester et optimiser une stratégie
Testez vos stratégies sur données historiques, mesurez leur robustesse et évitez le sur-apprentissage.
Une formation intelligente, pas une simple vidéo
Cette formation est enrichie par l'IA Margin School : un professeur qui vous accompagne du début à la fin.
Ce que vous allez apprendre
- Mettre en place un backtest fiable
- Lire les métriques de performance
- Éviter le sur-apprentissage (overfitting)
- Valider en out-of-sample
- Décider si une stratégie est tradable
Programme
3 sections • 9 vidéos • 1h 40 min au total
Prérequis
- Avoir une stratégie définie
- Notions de tableur ou de code
Présentation
Une stratégie doit être testée avant d'être tradée. Vous apprendrez à backtester correctement, à lire les métriques (drawdown, profit factor, Sharpe), à optimiser sans sur-apprendre et à valider en out-of-sample.
Compétences acquises
À propos du formateur
Ingénieur quantitatif, David conçoit des systèmes de trading automatisés. Il montre comment backtester, optimiser et déployer des stratégies robustes.
Avis des élèves
Formation très claire et bien structurée. Parfait pour débuter.
Contenu solide et directement applicable.
Excellente pédagogie, je recommande sans hésiter.
Très pro. La partie gestion du risque est un must.
Bon contenu, j'aurais aimé encore plus d'études de cas.